有大神知道,投资组合收益率计算公式是怎么推导出来的呀?
资深刘经理 在线
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您好!投资组合收益率计算公式的推导其实并不复杂。假设有n种资产,它们的收益率分别为$R_1$、$R_2$、...、$R_n$,权重分别为$w_1$、$w_2$、...、$w_n$。那么投资组合的收益率$R_p$就等于每种资产收益率乘以其权重的总和,即$R_p = w_1R_1 + w_2R_2 +... + w_nR_n$。

这个公式的推导基于一个简单的原理:投资组合的总收益是由组合中各个资产的收益共同贡献的。权重表示了每种资产在组合中所占的比例,通过将每种资产的收益率乘以其权重,再将所有结果相加,就得到了投资组合的总收益率。

例如,您有一个投资组合,包含股票A和股票B,权重分别为60%和40%。股票A的收益率为10%,股票B的收益率为5%。那么该投资组合的收益率$R_p = 0.6×0.1 + 0.4×0.05 = 0.08$,即8%。

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