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量化交易 冲击成本 策略回测
量化交易的策略回测中如何考虑市场冲击成本？
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在量化交易的策略回测里，考虑市场冲击成本很重要。市场冲击成本就是大量买卖股票时，对股价造成的影响。你可以通过一些方法来考量它。一是历史数据法，参考过往交易量大时股价的变动情况，估算冲击成本。二是模拟交易法，在模拟环境中进行大笔交易，观察股价变化。还有一种是理论模型法，借助一些学术模型来计算冲击成本。

要注意，不同的市场、不同的股票，冲击成本差异很大。大盘股流动性好，冲击成本相对低；小盘股流动性差，冲击成本可能高。

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 02:47

即使量化交易的策略回测表现优秀，也不代表实盘交易一定能盈利。回测是基于历史行情数据测算策略的表现，而真实市场的行情波动、流动性、交易滑点、投资者情绪以及突发政策消息，都会和历史数据存在...

杜彩欣 02:47

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 02:47

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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