投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标，它反映了投资组合收益率的波动程度。下面我给你详细说说它的计算步骤。

假设你有一个包含两种资产的投资组合，资产A和资产B。首先，你要知道这两种资产各自的预期收益率、标准差，以及它们之间的相关系数，同时还得清楚你在这两种资产上的投资比例。

第一步，确定投资比例。假设你投资在资产A上的比例是$w_A$，投资在资产B上的比例是$w_B$，而且$w_A + w_B = 1$。

第二步，获取资产的标准差。资产A的标准差用$\sigma_A$表示，资产B的标准差用$\sigma_B$表示。

第三步，确定相关系数。资产A和资产B的相关系数用$\rho_{AB}$表示，相关系数的取值范围是从 -1 到 1。

第四步，使用公式计算投资组合的标准差$\sigma_p$，公式为：$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}$

如果是包含多种资产的投资组合，公式会更复杂一些，但原理是一样的。

不过，计算投资组合标准差是个挺复杂的过程，而且在实际投资中，市场情况不断变化，数据也在动态更新。你要是觉得手动计算麻烦，也可以借助一些专业的金融工具来计算。

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