量化交易风险可按来源分为四大类，每类再细分：

模型风险
- 过拟合：历史数据过度优化，实盘失效。
- 假设失效：如正态分布假设遇“肥尾”。
- 参数漂移：市场结构变化导致最优参数偏移。

技术风险
- 延迟：行情、订单传输延迟造成滑点。
- 故障：服务器宕机、代码BUG、数据源中断。
- 容量：策略资金规模超出市场流动性承载。

3. 市场风险
- 极端行情：闪崩、熔断导致止损无法执行。
- 相关性突变：分散投资突然高度相关，风险平价失效。
- 波动率突变：期权卖方策略遇波动率飙升。

4. 合规与操作风险
- 监管变化：交易所规则、杠杆限制调整。
- 误操作：人工干预下错单、参数输入错误。
- 资金风险：杠杆过高、保证金不足被强平。

管理要点：
- 模型层面：样本外滚动测试、正则化、参数敏感性分析。
- 技术层面：双活系统、灰度发布、实时异常监控。
- 市场层面：压力测试、波动率过滤、动态仓位上限。
- 合规层面：每日核对交易清单、设置自动熔断阈值。

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