夏普比率和特雷诺比率,帮忙解答下,谢谢
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您好!这两个指标都很核心,它们都是衡量投资组合 “风险调整后收益” 的关键工具,但聚焦的风险类型完全不同。
核心结论是:夏普比率衡量总风险下的收益,特雷比率衡量系统性风险下的收益,选择哪个取决于你想评估的风险维度。
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