中证500股指期货交易机制与费用结构说明

交易机制规范：

本品种实行价格波动限制机制，以前一交易日结算价为基准，涨跌幅度限制设定为±10%。标准化合约采用现金交割制度，交易时段为法定工作日的09:30-11:30和13:00-15:00。

费用计算标准：

开仓交易手续费率：合约价值的0.23‱，按现价5300点计算，单笔合约费用为24.38元

日内平仓费率：合约价值的2.3‱，对应单笔交易成本243.8元

隔日平仓执行与开仓同等费率标准，单边费用24.38元

完整交易周期成本构成：日内操作总成本243.8元，隔日操作合计48.76元

保证金制度：

单笔合约保证金要求为127,200元，该数值依据现价5300点及交易所规定的保证金计算模型得出。

合约核心参数：

交易标识代码：IC

合约乘数：200元/指数点

价格变动单位：0.2点

最小价值波动：40元/点

开户操作建议：

建议通过机构客户经理办理开户手续以获取费率优化方案。优先选择具备央企资质、采用CTP直连交易系统的合规期货公司，确保交易指令传输效率及资金安全性。

注：所有费用计算均严格遵循（现价×合约乘数×费率）的官方计算范式，实际数值可能因实时价格波动产生微小偏差。