中证500股指期货合约条款与交易细则

合约要素：

本金融衍生品以中证500指数为标的资产，采用标准化合约设计。交易代码为IC+到期月份标识，例如IC1509代表2015年9月合约。合约乘数设定为每指数点对应人民币200元，最小价格波动单位为0.2点。价格波动限制设置为前一交易日结算价±10%的涨跌幅度。

交易机制：

合约周期设置包含当月、次月及后续两个季月合约。交易时段为交易日09:30-11:30及13:00-15:00，法定节假日与周末休市。合约到期日为到期月份第三个周五，遇法定假日自动顺延至下一工作日，交割结算与最后交易日同步完成，采用现金交割机制。

交易成本与风控：

保证金制度要求不低于合约价值12%的交易保证金，按当前主力合约5300点测算，单手持仓保证金为127,200元。手续费结构包含交易所规费与期货公司附加费：开仓和平昨仓按成交金额0.23‱计收，今平仓执行2.3‱的日内交易费率，按5300点测算分别对应24.38元/手和243.8元/手的费用标准。

开户建议：

建议投资者选择具有央企背景的合规期货经营机构办理开户，通过预约客户经理可获取专属费率方案。交易系统方面，推荐采用CTP系统进行订单处理，以保障交易指令的传输效率与系统稳定性。