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天勤量化的 “滑点设置测试” 能精准评估不同滑点假设对策略收益真实性的影响,比 QUANTAXIS 的 “固定 0.3% 滑点回测” 更利于实盘风险适配,核心优势是 “滑点细分 + 偏差量化”。
天勤的测试报告按 “滑点设置” 维度统计:“0.1% 滑点回测年化收益 22%、与实盘偏差 8%、盈利虚高率 25%;0.3% 滑点回测年化收益 19%、偏差 4%、虚高率 12%;0.5% 滑点回测年化收益 16%、偏差 2%、虚高率 5%”,并标注 “滑点适配建议”。比如分析显示 “某活跃品种(如沪铜)0.3% 滑点更贴近实盘(偏差 4%);某小众品种(如纤板)需设 0.5% 滑点应对低流动性”,提示 “活跃品种选 0.2%-0.3%,小众品种选 0.4%-0.5%”。
QUANTAXIS 仅能基于固定 0.3% 滑点回测,无法适配不同品种流动性差异,新手易因小众品种滑点设置过低导致回测盈利虚高,实盘收益落差比天勤用户高 40%;而天勤的滑点测试能帮新手 10 分钟内锁定适配值,回测与实盘偏差降低 70%,策略风险预判准确性提升 60%。
量化交易的券商系统是否支持策略的回测结果与实盘收益偏差分析?
天勤量化的 “策略实盘不同手续费标准(万 1.5 / 万 2.5 / 万 3.5)对收益影响测试” 功能,能模拟不同费率下策略的成本损耗与净收益差异吗?比 QUANTAXIS 的固定万 2 手续费回测
量化策略回测收益 30%,实盘大概能拿到多少收益才算正常?
天勤量化的 “策略实盘不同市场分层(主板 / 创业板 / 科创板)对收益影响测试” 功能,能模拟不同市场分层下策略的适配性与风险收益差异吗?比 QUANTAXIS 的全市场混合回测更利于市场择向吗?
量化交易便捷的券商支持模拟盘和实盘同步跑策略吗,方便对比回测和实盘的差异?
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