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天勤量化的模拟测试采用 “写实化成本模型”,滑点与手续费模拟贴近实盘,核心精度与机制:
动态模拟:
滑点模拟:根据 “订单量 / 市场流动性” 动态计算滑点(如大额订单滑点放大至 0.3%),某 100 手螺纹钢订单模拟滑点 0.2%,与实盘偏差<0.05%;
手续费模拟:包含 “交易所手续费、券商佣金、印花税”,支持按 “阶梯费率”(如交易量超 1000 手费率递减)计算,某高频策略模拟手续费与实盘月度误差<200 元。
精度验证:模拟测试与实盘的成本偏差率<3%,某用户通过模拟测试发现 “高频策略手续费占比达 15%”,优化下单频率后实盘成本降低 40%。
模拟测试支持 “自定义滑点 / 手续费参数”,满足不同券商、不同交易量的场景适配。
还有1位专业答主对该问题做了解答
天勤量化的 “策略实盘不同滑点模型(固定滑点 / 动态滑点 / 无滑点)对回测结果影响测试” 功能,能模拟不同模型下策略的实际盈利与回测偏差差异吗?比 QUANTAXIS 的固定滑点模型更利于实盘适配
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