请问期权的时间价值是怎么确定的?
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期权价格=内在价值+时间价值。

内在价值=(50ETF价格与行权价格差)。

认购期权内在价值=50ETF价格-行权价。

认沽期权内在价值=行权价-50ETF价格。

(所以说,虚值合约是没有内在价值的,有的只是时间价值)。

时间价值=隐含波动率所反应的市场对期权的期望值。
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