期权定价中的利率期限结构如何处理?
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在线 资深安老师:您好,很高兴为您解答问题。
若利率非恒定(期限结构变化),需用对应期限的无风险利率(如用零息债券收益率曲线)替代B-S模型中的单一利率,或在蒙特卡洛模拟中引入随机利率模型。 全文>
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