买入远期期权 + 卖出近期期权,到期日间隔通常为 1~3 个月,利用时间价值衰减差异获利,间隔需匹配策略预期周期。
程老师 11:59
大理风雪晴 11:59
刘老师 11:59
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垂直价差(VerticalSpread)策略的盈亏平衡点计算规则?
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比率价差(RatioSpread)的Delta中性调整规则?
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