日历价差(CalendarSpread)的到期日间隔规则?
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日历价差(Calendar Spread)的到期日间隔规则?

叩富问财 浏览:86 人 分享分享

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买入远期期权 + 卖出近期期权,到期日间隔通常为 1~3 个月,利用时间价值衰减差异获利,间隔需匹配策略预期周期。

发布于2025-6-4 13:38 郑州

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日历价差策略到期日间隔通常选近月合约快到期、远月合约还有较长时间存续,比如近月合约剩一两周到期,远月合约选一两个月后的,这样能更好利用时间价值衰减差异。


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发布于2025-6-4 13:39 深圳

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