宽跨式(Strangle)策略的行权价选择规则?
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选择两个不同行权价,均偏离标的当前价格(一高一低),通常虚值程度相近(如看涨期权行权价>看跌期权行权价,且两者与标的价格间距相等或按波动率预期调整)。

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在线 刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
选宽跨式策略行权价时,通常挑两个偏离当前标的价的价位,比如一高一低两个虚值期权,这样成本低,但得等市场波动更大才能赚到钱。交易手续费无门槛给到客户很优惠的水平!找我即可获取。 全文>
宽跨式(Strangle)策略的行权价选择规则?
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