选择两个不同行权价,均偏离标的当前价格(一高一低),通常虚值程度相近(如看涨期权行权价>看跌期权行权价,且两者与标的价格间距相等或按波动率预期调整)。
程老师 19:25
京圈红韵 19:25
刘老师 19:25
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跨式(Straddle)策略的交易规则及保证金计算?
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