债券价格与市场利率呈反向变动,当利率上升 1% 时,不同久期债券的价格波动幅度如何计算?​
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债券价格波动幅度≈-久期×利率变动幅度,当利率上升1%时,价格波动幅度≈-久期×1%,即久期为5的债券价格约下跌5%,久期为10的债券价格约下跌10%(实际需考虑凸性调整)。



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在线 资深杨经理:您好,很高兴为您解答问题。
利用久期近似计算债券价格波动幅度的公式为:%ΔP≈−D×Δy,其中%ΔP是债券价格变动百分比,D是债券久期,Δy是市场利率变动幅度(以小数表示)。例如,某债券久期为5,当市场利率上升1%(即Δy... 全文>
债券价格与市场利率呈反向变动,当利率上升 1% 时,不同久期债券的价格波动幅度如何计算?​
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