AI股票量化交易系统的回测结果与实际交易表现可能存在哪些差异?
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AI股票量化交易系统的回测结果和实际交易表现可能存在不少差异。回测是基于历史数据进行的,市场环境不断变化,未来情况和过去不可能完全一样,所以回测结果不一定能在实际中重现。
回测时不考虑交易成本、滑点等实际交易中会遇到的问题。交易成本会影响盈利,滑点则可能让成交价格和预期有偏差。另外,回测假设数据是准确无误的,但实际交易里可能有数据延迟、错误等情况。还有,市场存在各种突发消息和黑天鹅事件,这些在回测中难以模拟。
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