在进行股票量化交易策略优化以避免过度拟合问题,可从多方面着手。一是扩大样本数据,涵盖不同市场周期、不同行情阶段,提升策略适应性;二是合理使用技术指标,不过度依赖单一指标,避免对历史数据特定模式过度反应;三是进行样本外测试,将部分数据留作测试,验证策略在新数据上有效性;四是简化策略逻辑,越复杂越易过度拟合,保持策略简单清晰更具普适性。
如果您在量化交易策略优化上还想深入探讨,或者需要更专业的量化投资建议,点击右上角加微信,我为您提供详细指导【还可免费领取《量化投资实战手册》,内含实用策略与技巧】。
发布于2025-5-21 14:12 北京
当前我在线
直接联系我