蝶式价差策略的原理是什么?
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蝶式价差常见形式有买入蝶式价差,由买入一份较低行权价格的看涨期权、买入一份较高行权价格的看涨期权,同时卖出两份中间行权价格的看涨期权(相同到期日)构成。该策略预期标的资产价格在一定区间内波动,当价格最终接近中间行权价格时,投资者可获得最大收益。

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蝶式价差策略原理基于期权价格与标的资产价格的关系。它一般由四份期权构成,相同到期日但不同行权价。简单说,买入一个较低行权价的看涨期权,再买入一个较高行权价的看涨期权,同时卖出两份中间行... 全文>
蝶式价差策略的原理是什么?
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