股票量化投资中如何避免过度拟合的问题呀?
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在股票量化投资中,避免过度拟合可从多方面入手。首先,使用更多数据,尽可能纳入不同市场环境、不同时间段的数据进行模型训练,增加数据多样性。其次,采用合理的模型复杂度,不过分追求复杂模型,以简单有效的模型为主。再者,运用交叉验证方法,将数据分成多个子集,轮流训练和验证模型,评估其泛化能力。另外,定期对模型进行回测和更新,确保模型在新数据上也能有良好表现。

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