对角价差策略结合了不同到期日和行权价的期权。例如,买入远期到期、较低行权价的认购期权,同时卖出近期到期、较高行权价的认购期权。可以根据对标的资产价格走势和时间价值变化的预期来制定交易计划,如预期标的资产价格缓慢上涨且波动率较低时,该策略可能会有较好的收益。
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常见的量化交易策略有哪些类型?例如趋势跟踪、均值回归、套利等,它们的基本原理是什么?
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期权交易软件的主要功能和使用方法有哪些?
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