什么是量化交易的“过拟合”?如何避免过拟合?
资深胡经理 证券经理
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量化交易中的“过拟合”是指策略在历史数据上表现优异,但在实际交易中表现不佳的现象。这是因为策略过度拟合了历史数据中的噪声,而缺乏对市场真实规律的捕捉。避免过拟合的方法包括:简化模型:减少模型复杂... 全文>
什么是量化交易的“过拟合”?如何避免过拟合?
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