分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
在量化交易的策略优化里，避免佣金过度拟合很关键。首先，你可以用更多样化的数据来做回测，比如不同时间段、不同市场环境的数据，而不是只依赖小范围数据，这样能让策略在更广泛的场景中得到检验。
然后，加入合理的交易成本假设，模拟真实交易情况。严格控制模型的复杂程度，别为了提升历史表现就不断增加参数，因为这很可能导致过度拟合。还可以采用样本外测试，把数据分成两部分，一部分用来优化策略，另一部分做测试，确保策略在新数据上也能有效。
另外，多和市场同行交流，吸收他们的经验教训。
我能为您提供开户佣金成本费率，为您节省开支。如果您还有量化交易相关疑问，欢迎点赞支持，点我头像加微联系我，我会详细解答。
然后，加入合理的交易成本假设，模拟真实交易情况。严格控制模型的复杂程度，别为了提升历史表现就不断增加参数，因为这很可能导致过度拟合。还可以采用样本外测试，把数据分成两部分，一部分用来优化策略，另一部分做测试，确保策略在新数据上也能有效。
另外，多和市场同行交流，吸收他们的经验教训。
我能为您提供开户佣金成本费率，为您节省开支。如果您还有量化交易相关疑问，欢迎点赞支持，点我头像加微联系我，我会详细解答。
发布于6小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
274
电话咨询
咨询
17376481806 
