当前我在线
您好 期货套利有很多种组合,其中跨期套利是其中比较常用的一种。
跨期套利主要是基于不同到期月份的期货合约价格受相同因素影响但在不同时间点上的反应程度可能不同这一原理。
操作方式
正向跨期套利
当投资者预期市场供应紧张将导致近期合约价格上涨幅度大于远期合约,或者市场需求旺盛将使得近期合约价格相对远期合约更坚挺时,可以进行正向跨期套利。具体操作是买入近期月份的合约,同时卖出相同数量的远期月份合约。当近期合约与远期合约的价差扩大到一定程度时,投资者可以同时平仓两个合约,获取价差收益。
反向跨期套利
反向跨期套利则是在预期远期合约价格上涨幅度大于近期合约,或者近期合约价格相对远期合约过度高估时进行的操作。具体为卖出近期月份的合约,同时买入相同数量的远期月份合约。当价差缩小时,投资者平仓获利。
以上是我的回答,希望对您有所帮助,投资有风险,入市需谨慎,祝您投资愉快。
还有1位专业答主对该问题做了解答