期货交易中的套利机会主要产生于市场价格的不合理差异。理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小，但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当这种差异出现并超出一定范围时，就产生了套利机会。

常见的套利策略包括：

1. 期现套利：利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。具体有两种情形：如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割；如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
2. 跨期套利：通过买入或卖出不同到期日的同一种期货合约，利用合约到期时价格的差异来获利的策略。这种套利策略是基于期货市场上的基差交易，即不同到期日合约的价格差。
3. 跨品种套利：通过买卖不同但相关性较高的品种期货合约，利用价格差异来获利的策略。这种套利策略是基于不同品种之间的价差交易。
4. 组合套利：利用不同的期权和期货合约之间的关系进行套利。例如，通过购买看涨期权和看跌期权，同时卖出期货合约，从中获得套利收益。

以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询投资顾问。同时请注意，期货交易具有风险，投资者应谨慎选择并控制风险。