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市场常因投资者恐慌或贪婪出现过度反应，如某行业突发利空，ETF 价格暴跌至大幅折价，远超合理估值，此时可判断为过度恐慌，进行折价套利：买入 ETF 赎回成分股，若成分股基本面未变，价格将随情绪修复回升。
相反，利好消息下 ETF 价格暴涨至离谱溢价，属于过度贪婪，适合溢价套利：申购 ETF 卖出，待情绪降温后价格回落获利。
例如，2023 年某疫苗 ETF 因阶段性数据不及预期单日暴跌 8%，折价率达 4.2%，但长期研发逻辑未破，此时进行折价套利，1 个月后随市场情绪平复，收益率达 3.8%。通过跟踪 ETF 的情绪指标（如换手率、融资余额增速），当指标偏离历史均值 2 倍以上时，可能出现过度反应机会。
发布于2025-7-30 12:21 深圳
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