您好，我来帮您讲解QMT量化中双均线与多均线系统的策略编写，包含核心逻辑、代码示例和实操注意点，帮您快速上手这类基础量化策略。

先来说双均线系统，它是量化入门级策略，核心靠短期和长期均线交叉给买卖信号，操作简单清晰。
（1）核心逻辑：比如用5日和20日均线，当5日均线上穿20日均线（金叉），说明短期势头变强，可考虑买入；当5日均线下穿20日均线（死叉），短期势头走弱，可考虑卖出。
（2）QMT上的Python代码示例：
import pandas as pd
# 先拿一只个股的日线数据，这里以平安银行为例
data = get_price('000001.SZ', start_date='20230101', end_date='20240101', frequency='1d')
# 计算两条均线
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean() # 5日均线
data['ma20'] = data['close'].rolling(20).mean() # 20日均线
# 生成买卖信号
data['signal'] = 0
data.loc[data['ma5'] > data['ma20'], 'signal'] = 1 # 金叉标记买入信号
data.loc[data['ma5'] < data['ma20'], 'signal'] = -1 # 死叉标记卖出信号

再讲多均线系统，它用多条均线过滤杂波，信号更稳定，常用5、10、20、60日均线组合。
（1）核心逻辑：当短均线依次在长均线上方排好（5日>10日>20日>60日），说明多头趋势明确，可买入；反过来短均线都在长均线下方，说明空头趋势，可卖出。
（2）QMT上的Python代码示例：
# 接着上面的数据计算四条均线
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['ma10'] = data['close'].rolling(10).mean()
data['ma20'] = data['close'].rolling(20).mean()
data['ma60'] = data['close'].rolling(60).mean()
# 生成信号
data['signal'] = 0
# 多头排列标记买入
data.loc[(data['ma5']>data['ma10']) & (data['ma10']>data['ma20']) & (data['ma20']>data['ma60']), 'signal'] = 1
# 空头排列标记卖出
data.loc[(data['ma5']
实操要注意这几点：
1. 回测时别过度调参数，选常见的均线组合更靠谱；
2. 可以加成交量指标，比如金叉时成交量放大，信号更可信；
3. 量化策略只是工具，不能保证赚钱，要结合市场情况灵活调整。

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发布于2026-9-9 10:56 广州