分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
想要通过样本外测试避免量化交易策略过拟合，核心是要确保样本外数据和回测用的样本内数据完全隔离，不能用样本外数据调整策略参数，测试通过的标准要提前明确，不能随意放宽，具体以策略实际运行的验证结果为准。
你可以参考3步做规范样本外测试的核心流程：
1. 先拆分历史数据：把你拿到的全量历史行情、交易数据按时间顺序切割，70%-80%作为样本内数据用来训练策略、调试参数，剩下20%-30%作为完全隔离的样本外数据，调试阶段绝对不能触碰这部分数据。
2. 完成策略调试后，用样本外数据做盲测，全程不修改任何参数、规则，重点考察策略在样本外的收益率、最大回撤、胜率等核心指标，是否和样本内表现偏差在可接受范围内，若偏差过大则说明存在过拟合风险。
3. 验证通过后再将策略放到模拟盘运行1-3个月，和样本外测试结果做交叉验证，模拟交易的环境尽量贴合实盘的滑点、手续费、流动性限制等条件，不同策略的适配测试标准可咨询官方确认细节。
我们家支持专业量化交易接口，兼容主流量化框架，还能提供高速行情和交易通道，完全满足量化交易的实盘运行需求。我们可为你提供开户佣金成本费率，量化交易的费率也有专属优惠，能帮你降低高频交易的成本负担，还有专属投研人员对接量化相关需求。有需要的朋友可以点我头像加微添加专属理财顾问，麻烦你点赞支持哦。
你可以参考3步做规范样本外测试的核心流程：
1. 先拆分历史数据：把你拿到的全量历史行情、交易数据按时间顺序切割，70%-80%作为样本内数据用来训练策略、调试参数，剩下20%-30%作为完全隔离的样本外数据，调试阶段绝对不能触碰这部分数据。
2. 完成策略调试后，用样本外数据做盲测，全程不修改任何参数、规则，重点考察策略在样本外的收益率、最大回撤、胜率等核心指标，是否和样本内表现偏差在可接受范围内，若偏差过大则说明存在过拟合风险。
3. 验证通过后再将策略放到模拟盘运行1-3个月，和样本外测试结果做交叉验证，模拟交易的环境尽量贴合实盘的滑点、手续费、流动性限制等条件，不同策略的适配测试标准可咨询官方确认细节。
我们家支持专业量化交易接口，兼容主流量化框架，还能提供高速行情和交易通道，完全满足量化交易的实盘运行需求。我们可为你提供开户佣金成本费率，量化交易的费率也有专属优惠，能帮你降低高频交易的成本负担，还有专属投研人员对接量化相关需求。有需要的朋友可以点我头像加微添加专属理财顾问，麻烦你点赞支持哦。
发布于7小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
1
电话咨询
咨询
18630917047 
