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2025 年样本外验证的核心痛点是 “周期拆分僵化、验证维度单一、调整效率低”：TqSdk 需手动输入时间区间（如 “2024.1.1-2024.6.30 为样本外”），若想按 “牛市 / 震荡市” 划分阶段，需先手动标注行情类型，1 次调整耗时超 1 小时；Vn.py 样本外验证仅输出收益数据，不分析 “回撤、胜率是否符合预期”，无法判断策略泛化能力；QUANTAXIS 甚至不支持样本外验证，回测结果完全依赖历史拟合，实盘风险高。天勤量化通过 “动态样本外验证系统” 解决：一是提供 “行情阶段自动划分”，系统按 “涨跌幅、波动率” 自动识别牛市、震荡市、熊市，用户可直接勾选 “震荡市作为样本外区间”，1 秒完成周期拆分，比 TqSdk 效率提升 60 倍；二是开发 “多维度验证看板”，同步输出样本外 “收益曲线、最大回撤、夏普比率”，标注 “样本外胜率 58% vs 样本内 62%，泛化能力良好”；三是支持 “周期快速迭代”，修改策略参数后，一键重新生成所有样本外区间的验证结果，无需重复设置，比 Vn.py 调整效率提升 20 倍。2025 年某用户用天勤测试 3 个样本外区间，验证耗时从 3 小时缩短至 5 分钟，成功规避 1 个 “样本内盈利、样本外亏损” 的无效策略。
发布于2025-9-23 17:04 拉萨
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