实盘有可能比回测多亏损。回测是基于历史数据进行模拟交易,市场环境是静态且已知的。而实盘交易时,市场是动态变化的,会受各种突发因素影响,像政策变动、重大消息等,可能导致滑点增大、交易无法及时执行等情况,从而增加亏损概率。
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量化回测的时候,是不是要考虑交易滑点和冲击成本,不然回测收益会虚高?
量化策略实盘和回测差很多怎么办?
QMT 回测很赚钱,实盘为什么亏,滑点和冲击成本怎么算?
QMT策略滑点大吗,实盘和回测差多少?