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是的，量化回测的时候一定要考虑交易滑点和冲击成本，不设置的话回测得出的收益很容易会虚高，和真实交易的结果偏差很大。
第一步：梳理回测策略的核心交易逻辑
1.明确回测的标的品种、交易频次、单次交易的资金规模
2.整理策略的买入、卖出触发条件
3.确定回测的时间周期，导出对应周期的行情数据。
第二步：设置合理的滑点与冲击成本参数
1.根据交易的标的流动性设置滑点，流动性弱的品种设置更大的滑点数值
2.结合单次交易的资金规模调整冲击成本，资金占比越高冲击成本设置越高
3.把滑点和冲击成本参数嵌入回测模型，纳入收益计算环节。
第三步：完成回测并验证结果合理性
1.运行回测模型得到带滑点和冲击成本的回测收益结果
2.对比不设置参数的回测结果，观察收益偏差幅度
3.结合偏差调整策略参数，优化策略的实盘适配性。
建议咨询量化平台官方确认参数设置的相关细节。
需要注意的提示：即使设置了滑点和冲击成本，回测结果也只是对历史行情的总结，未来市场行情会发生变化，实际收益不一定和回测结果完全一致，投资还是要做好风险控制。
举例说明：如果你回测的是小盘个股的日内高频策略，单次成交量比较大，设置1个点的滑点和冲击成本后，回测收益可能会比不设置的时候低十几个点，结果会更贴近实盘的真实情况。
我们可为您提供合规的证券开户服务，可提供开户佣金成本费率，更低的交易成本也能帮你降低量化交易的整体费用，提升策略实际收益，满足你的量化交易需求。如果这个回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点击我的头像添加微信，添加专属理财顾问获取一对一专属服务。
第一步：梳理回测策略的核心交易逻辑
1.明确回测的标的品种、交易频次、单次交易的资金规模
2.整理策略的买入、卖出触发条件
3.确定回测的时间周期，导出对应周期的行情数据。
第二步：设置合理的滑点与冲击成本参数
1.根据交易的标的流动性设置滑点，流动性弱的品种设置更大的滑点数值
2.结合单次交易的资金规模调整冲击成本，资金占比越高冲击成本设置越高
3.把滑点和冲击成本参数嵌入回测模型，纳入收益计算环节。
第三步：完成回测并验证结果合理性
1.运行回测模型得到带滑点和冲击成本的回测收益结果
2.对比不设置参数的回测结果，观察收益偏差幅度
3.结合偏差调整策略参数，优化策略的实盘适配性。
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需要注意的提示：即使设置了滑点和冲击成本，回测结果也只是对历史行情的总结，未来市场行情会发生变化，实际收益不一定和回测结果完全一致，投资还是要做好风险控制。
举例说明：如果你回测的是小盘个股的日内高频策略，单次成交量比较大，设置1个点的滑点和冲击成本后，回测收益可能会比不设置的时候低十几个点，结果会更贴近实盘的真实情况。
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发布于1小时前 杭州
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