资深顾问黄
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流动性风险溢价在T0策略里，主要是衡量交易时因流动性不足多花的成本，量化得看几个关键指标。比如冲击成本，下单后价格被“砸”或“拉”的幅度，用实际成交价和VWAP（成交量加权均价）的差来算；还有市场深度，看买一卖一的挂单量，挂单少说明流动性差，溢价就得调高；另外，日内不同时段流动性不同，像早盘成交活跃，溢价低，午盘清淡时溢价要加。这些指标结合历史数据回测，能算出每笔交易该预留多少流动性成本。
我团队有8年量化策略经验，做过不少T0策略优化案例，能帮你结合实盘数据细化流动性溢价模型。觉得有用点个赞，想具体聊聊策略细节，点击头像加微信，免费帮你分析调整！
发布于2025-11-28 04:16 广州
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