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作为在量化交易领域摸爬滚打多年的实战派，我经常遇到您这样的问题。很多朋友刚开始接触量化时，总被五花八门的策略搞晕。今天我就结合实盘经验，给您拆解5个最实用的期货量化策略，这些都是我实盘验证过的真家伙。
首先说说趋势跟踪策略，这是量化界的常青树。原理很简单：价格突破20日均线就做多，跌破就做空。用Python写起来就几行代码：
```python
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['signal'] = np.where(df['close']>df['ma20'],1,-1)
```
其次是均值回归策略，专门对付震荡行情。当价格偏离布林带下轨时买入，偏离上轨时卖出。这个在文华财经WH6上可以直接用简语言实现：
```
BollingerBand(20,2);
BuyCondition = Close < LowerBand;
SellCondition = Close > UpperBand;
```
第三个要数突破策略，我特别喜欢用在夜盘。当价格突破前N根K线高点时做多，突破低点做空。第四个是套利策略，比如跨期套利，需要同时监控两个合约价差。第五个是动量策略，通过计算RSI指标捕捉超买超卖机会。
这些策略在MultiCharts、金字塔决策系统上都能轻松实现。不过要注意，没有万能策略，关键是要找到适合自己交易品种的。比如农产品期货更适合均值回归，而金属期货更适合趋势跟踪。
可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的“”，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
首先说说趋势跟踪策略，这是量化界的常青树。原理很简单：价格突破20日均线就做多，跌破就做空。用Python写起来就几行代码：
```python
df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean()
df['signal'] = np.where(df['close']>df['ma20'],1,-1)
```
其次是均值回归策略，专门对付震荡行情。当价格偏离布林带下轨时买入，偏离上轨时卖出。这个在文华财经WH6上可以直接用简语言实现：
```
BollingerBand(20,2);
BuyCondition = Close < LowerBand;
SellCondition = Close > UpperBand;
```
第三个要数突破策略，我特别喜欢用在夜盘。当价格突破前N根K线高点时做多，突破低点做空。第四个是套利策略，比如跨期套利，需要同时监控两个合约价差。第五个是动量策略，通过计算RSI指标捕捉超买超卖机会。
这些策略在MultiCharts、金字塔决策系统上都能轻松实现。不过要注意，没有万能策略，关键是要找到适合自己交易品种的。比如农产品期货更适合均值回归，而金属期货更适合趋势跟踪。
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发布于2025-11-3 16:15 北京
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