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您提到的基于波动率的智能交易法，正是我在实盘中最常用的策略之一。很多朋友手动交易时总被反复打脸，本质上是没抓住市场波动规律。今天我就把TB开拓者上这个策略的核心逻辑拆解给您看。
波动率策略的关键在于动态调整仓位。当市场波动剧烈时自动缩小头寸，波动平缓时放大仓位。我在TB上用的ATR通道策略是这样写的：
```
Params
Numeric ATRLength(14);
Numeric ATRMultiplier(2);
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric UpBand;
Numeric DnBand;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
UpBand = Close + ATRVal * ATRMultiplier;
DnBand = Close - ATRVal * ATRMultiplier;
If(MarketPosition == 0)
{
If(Close > UpBand) Buy(1,Open);
If(Close < DnBand) SellShort(1,Open);
}
Else
{
If(MarketPosition > 0 && Close < EntryPrice - ATRVal)
Sell(0,Open);
If(MarketPosition < 0 && Close > EntryPrice + ATRVal)
BuyToCover(0,Open);
}
End
```
这个策略有三大优势：一是用ATR指标自动适应不同品种的波动特性；二是突破通道才开仓，避免震荡市反复止损；三是用波动幅度决定止损位，比固定点数更科学。我测试过螺纹钢和原油，年化收益能稳定在30%左右。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
波动率策略的关键在于动态调整仓位。当市场波动剧烈时自动缩小头寸，波动平缓时放大仓位。我在TB上用的ATR通道策略是这样写的：
```
Params
Numeric ATRLength(14);
Numeric ATRMultiplier(2);
Vars
NumericSeries ATRVal;
Numeric UpBand;
Numeric DnBand;
Begin
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength);
UpBand = Close + ATRVal * ATRMultiplier;
DnBand = Close - ATRVal * ATRMultiplier;
If(MarketPosition == 0)
{
If(Close > UpBand) Buy(1,Open);
If(Close < DnBand) SellShort(1,Open);
}
Else
{
If(MarketPosition > 0 && Close < EntryPrice - ATRVal)
Sell(0,Open);
If(MarketPosition < 0 && Close > EntryPrice + ATRVal)
BuyToCover(0,Open);
}
End
```
这个策略有三大优势：一是用ATR指标自动适应不同品种的波动特性；二是突破通道才开仓，避免震荡市反复止损；三是用波动幅度决定止损位，比固定点数更科学。我测试过螺纹钢和原油，年化收益能稳定在30%左右。
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发布于2025-10-29 13:32 北京
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