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您好！投资组合风险的计算通常会用到标准差、贝塔系数等指标，下面为您简单介绍相关公式。
### 投资组合标准差
当投资组合包含两种资产时，其标准差计算公式为：
$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$
其中，$\sigma_{p}$是投资组合的标准差；$w_{1}$和$w_{2}$分别是两种资产在组合中的权重；$\sigma_{1}$和$\sigma_{2}$分别是两种资产的标准差；$\rho_{1,2}$是两种资产收益率的相关系数。
当投资组合包含多种资产时，公式会更复杂，一般表示为：
$\sigma_{p}=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_{i}w_{j}\sigma_{i}\sigma_{j}\rho_{i,j}}$
这里$n$是资产的数量，$w_{i}$和$w_{j}$是不同资产的权重，$\sigma_{i}$和$\sigma_{j}$是不同资产的标准差，$\rho_{i,j}$是资产$i$和资产$j$收益率的相关系数。
### 投资组合贝塔系数
投资组合的贝塔系数计算公式为：
$\beta_{p}=\sum_{i = 1}^{n}w_{i}\beta_{i}$
其中，$\beta_{p}$是投资组合的贝塔系数；$w_{i}$是第$i$种资产在组合中的权重；$\beta_{i}$是第$i$种资产的贝塔系数。
不过在实际投资中，手动计算这些指标比较复杂，而且需要大量的历史数据。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和先进的分析工具，可以为您进行全面的风险评估和投资组合构建。
我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。同时您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多投资相关的信息和服务。
### 投资组合标准差
当投资组合包含两种资产时，其标准差计算公式为：
$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$
其中，$\sigma_{p}$是投资组合的标准差；$w_{1}$和$w_{2}$分别是两种资产在组合中的权重；$\sigma_{1}$和$\sigma_{2}$分别是两种资产的标准差；$\rho_{1,2}$是两种资产收益率的相关系数。
当投资组合包含多种资产时，公式会更复杂，一般表示为：
$\sigma_{p}=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_{i}w_{j}\sigma_{i}\sigma_{j}\rho_{i,j}}$
这里$n$是资产的数量，$w_{i}$和$w_{j}$是不同资产的权重，$\sigma_{i}$和$\sigma_{j}$是不同资产的标准差，$\rho_{i,j}$是资产$i$和资产$j$收益率的相关系数。
### 投资组合贝塔系数
投资组合的贝塔系数计算公式为：
$\beta_{p}=\sum_{i = 1}^{n}w_{i}\beta_{i}$
其中，$\beta_{p}$是投资组合的贝塔系数；$w_{i}$是第$i$种资产在组合中的权重；$\beta_{i}$是第$i$种资产的贝塔系数。
不过在实际投资中，手动计算这些指标比较复杂，而且需要大量的历史数据。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和先进的分析工具，可以为您进行全面的风险评估和投资组合构建。
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发布于2025-10-20 17:20
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