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投资组合的标准差计算，请教专业老师,谢谢

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资深刘经理

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

投资组合标准差是衡量整体风险的重要指标，主要看资产间的联动效应。比如股债混合组合的风险，不是简单把股票和债券的风险相加，而是要考虑它们的波动方向和相关性。实际操作中，个人手动计算较复杂，建议使用专业工具。

具体计算分六个步骤：
1. 选成分资产：比如组合里有A股票（年化收益波动15%）和B债券（年化波动5%），各占60%和40%
2. 收集历史数据：至少取1年每日涨跌记录，新手可看基金页面标注的年化波动率
3. 算单项波动率：股票用15%代入，债券用5%
4. 找相关性：用EXCEL的CORREL函数算两类资产涨跌的亲密程度（股债通常负相关）
5. 确定权重：假设股票占比X，债券就是1-X
6. 套公式计算：√(股票权重²×15%² + 债券权重²×5%² + 2×权重×相关系数×15%×5%）

去年有位客户自己算半天头晕脑胀，后来通过我的专业系统一键生成：将他的10万元按风险承受能力，配置了U定投（年波动率12%）和日富一日组合（年波动率3%），系统自动测算出组合标准差仅7%，既控制了回撤又保证了收益空间。现在他每月底都用组合波动监控工具做动态平衡。

我在金融行业服务超10年，累计为320+客户做过投资风险诊断。点击头像私信我，送你【投资体检工具包】（含波动率计算模板+风险适配表），5分钟就能测算出自己的组合安全边界。如果解答对你有启发，麻烦点个赞鼓励下，我们继续深入聊你的持仓配置

发布于2025-9-27 13:45 广州

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资深顾问黄股票

帮助3.7万好评3.2万从业10年+

投资组合的标准差计算核心是衡量风险，具体方法分三步：首先确定各资产权重，比如股票占比60%、债券40%；其次算出每个资产自身的标准差（单个资产历史波动率）；最后计算它们之间的相关性（协方差矩阵）。计算公式是√[权重A²×方差A +权重B²×方差B + 2×权重A×权重B×协方差AB]，最终数值越低，说明整体波动风险越小。

用人工计算比较繁琐，我们团队提供专业的量化工具，能一键生成组合波动率和风险分析图谱，还能对比历史回测数据。需要具体实操演示或优化组合方案，欢迎点击右上角添加微信，给您同步计算模板并指导操作，十年量化团队帮您省时避坑！觉得有用点个赞支持下～

发布于2025-9-27 13:45 广州

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