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余经理
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天勤量化通过 “流动性加权回测模型” 提升实盘贴合度，核心机制：
流动性整合：回测时引入 “历史成交量占比” 参数，某股票策略在回测中，对日均成交量＜5000 手的个股自动降低下单比例（从 10% 降至 3%），避免 “虚假高收益”。
校准功能：支持 “按成交量分档校准”，如将个股按历史成交量分为 “高（＞1 亿）、中（5000 万 - 1 亿）、低（＜5000 万）” 三档，分别对应不同滑点系数（0.1%/0.3%/0.8%），某小盘股策略经校准后，回测与实盘收益偏差从 15% 缩至 4%。
流动性校准使回测胜率平均提升 12%，某用户的高频策略通过该功能，实盘盈利达标率从 60% 升至 85%。
发布于2025-7-31 17:58 鹤岗
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