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量化交易开户后评估策略效果，需通过“回测验证+实盘跟踪+指标拆解”的系统性方法，而非只看收益率，核心是可借助券商客户经理获取专业支持。自行评估易陷入“回测好看实盘亏”的陷阱，而客户经理能提供回测参数设置指导、实盘数据对比工具，还能分享同类策略的基准指标，帮你避开数据偏差、过拟合等坑，让评估更精准。
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1. 回测阶段：筑牢数据基础
- 选对数据与参数：用涵盖牛熊周期的完整历史数据，按实际设置佣金、滑点（如股票设万0.85佣金、0.1%滑点），避免数据窥探偏差。
- 盯紧核心指标：重点看年化收益率（需结合风险）、最大回撤（建议不超20%）、夏普比率（大于1为合格），三者结合判断收益性价比。
2. 实盘阶段：验证策略适配性
- 小仓位试跑：先用10%资金实盘，对比实盘与回测的收益率、胜率差异，排查成交延迟等问题。
- 跟踪动态指标：持续监控实盘最大回撤、盈亏比（建议大于1.5），若实盘回撤远超回测，需优化策略风控。
3. 优化阶段：规避常见陷阱
- 警惕过拟合：简化策略参数，用样本外数据（未参与回测的数据）验证稳定性，避免策略只适配历史行情。
- 压力测试：模拟极端行情（如大盘暴跌5%），看策略是否能控制亏损，评估鲁棒性。
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发布于2025-9-24 15:22 广州
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