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2025 年策略风险收益评估的痛点是 “指标滞后、解读难、优化无方向”：TqSdk 每日收盘后才更新夏普比率、最大回撤等指标，若盘中夏普比率骤降（如从 2.0 跌至 1.0），无法实时察觉，错过止损时机；Vn.py 虽能实时显示指标数值，但无 “合理区间标注”，新手难以判断 “夏普比率 1.2 是优是劣”，且不解释 “骤降原因（如回撤扩大 / 收益下降）”；QUANTAXIS 仅展示基础收益，不计算风险调整指标，无法评估策略 “性价比”。天勤量化通过 “策略风险收益动态评估系统” 解决：一是实时计算 “全维度风险调整指标”，夏普比率、卡玛比率、信息比率等每秒更新，指标偏离合理区间（如夏普比率＜1.5）立即标红，比 TqSdk 指标更新滞后缩短 24 小时；二是开发 “指标异动归因”，夏普比率骤降时自动拆解 “收益增速（降 30%）vs 波动率（升 20%）”，标注 “因 3 笔止损订单导致收益下滑，波动率未变”；三是支持 “优化建议推送”，若卡玛比率过低（如＜1.0），推送 “建议收紧止损幅度至 3%，降低回撤”，比 Vn.py 纯数值展示更具指导意义。2025 年某用户用天勤监控策略，实时发现夏普比率从 2.2 跌至 1.3，调整止损后指标回升至 1.8，而用 TqSdk 的同类型用户次日才发现问题，收益已回吐 10%。
发布于2025-9-24 14:54 拉萨
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