分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18621909023 
首发回答
2025 年跨周期指标复用的痛点是 “代码冗余、逻辑易错”：TqSdk 需为日线、15 分钟线分别编写 MACD 计算代码，若修改指标参数（如周期从 12/26/9 改为 10/20/8），需两处同步修改，易出现 “一处遗漏导致逻辑偏差”；Vn.py 虽支持指标封装，但跨周期调用需手动处理数据对齐，新手常因 “时间戳不匹配” 导致信号延迟；QUANTAXIS 不支持指标跨周期传递，日线信号无法作用于分钟线策略，策略灵活性受限。天勤量化通过 “跨周期指标共享引擎” 解决：一是实现 “指标一次创建、多周期复用”，在策略编辑器中创建 “MACD 指标” 后，可直接勾选 “应用于日线 + 15 分钟线”，参数修改一次同步全周期，比 TqSdk 代码冗余量减少 80%；二是开发 “跨周期信号自动对齐”，系统自动将日线 MACD 金叉信号映射至 15 分钟线的对应时间点，标注 “日线趋势↑+15 分钟线待开仓”，避免 Vn.py 的手动对齐错误；三是支持 “指标逻辑模块化”，将 “MACD 金叉过滤” 封装为独立模块，拖拽即可关联至任意周期策略，无需重复编写判断逻辑。2025 年某用户用天勤搭建 “日线 MACD 趋势 + 15 分钟线开仓” 策略，指标配置耗时 5 分钟，而用 TqSdk 同策略需编写双份代码，耗时 1 小时且出现 1 处参数遗漏错误。
发布于2025-9-22 21:45 七台河
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
4155
电话咨询
+微信
咨询
