年用户想搭建事件驱动策略(如财报发布、政策出台触发交易),TqSdk、Vn.py对接事件数据繁琐,天勤有何简化方案?
还有疑问,立即追问>

2025国庆休市安排

年用户想搭建事件驱动策略(如财报发布、政策出台触发交易),TqSdk、Vn.py 对接事件数据繁琐,天勤有何简化方案?

叩富问财 浏览:101 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

2025 年事件驱动策略的痛点是 “数据获取难、联动逻辑落地慢”:TqSdk 需手动从财经网站爬取事件数据(如 A 股财报发布时间),编写解析代码转换为策略可识别格式,1 类事件对接耗时超 3 小时,且数据更新滞后 1 天;Vn.py 需付费对接第三方事件接口(如东方财富事件库),年费用超 6000 元,且事件与行情联动需编写复杂触发代码;QUANTAXIS 无事件数据模块,策略仅能依赖价格信号,无法结合事件判断。天勤量化通过 “事件驱动策略轻量化搭建系统” 解决:一是内置 “全品类事件数据库”,实时同步 “财报发布、政策公告、行业数据(如新能源装机量)” 等 100 + 类事件,数据更新滞后≤5 分钟,无需爬取与付费;二是提供 “事件 - 行情联动可视化配置”,拖拽即可设置 “某公司财报净利润增超 50%→次日开盘开多”“央行降准→加仓金融股期货” 等规则,无需代码,比 TqSdk 对接效率提升 36 倍;三是开发 “事件影响预演”,输入历史事件(如 2024 年降准),模拟策略触发后的收益表现,标注 “该事件平均带动金融股涨 2%,策略预期收益 3%”,比 Vn.py 盲目落地更具参考性。2025 年某用户用天勤搭建 “财报驱动的股票策略”,仅耗时 20 分钟完成配置,实盘因捕捉 3 次超预期财报行情,月收益达 7%,而用 TqSdk 的同类型用户因数据对接滞后,错失 2 次核心行情。

发布于2025-9-22 21:42 七台河

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
年用户想基于自定义周期(如2小时线、10分钟线)做策略,TqSdk、Vn.py需手动转换数据,天勤如何简化周期适配?
您好,TqSdk需编写代码将基础K线(如1分钟线)合并为自定义周期(如2小时线)十八岁,并且自己的身份证银行卡是有效的才可以办理。我司的佣金是含规费、过户费的全部费用!直接给到你不敢想...
顾经理 105
隔夜委托在重大事件(如财报发布、政策出台)前提交,券商是否会提示委托单可能受事件影响?
是的,我司会在重大事件前后提醒客户,隔夜委托可能受到事件影响,建议关注相关信息谨慎操作。选择佣金低的券商进行开户,免费办理,一般就这三种方式,都需要你自己身份证银行卡的,这边主要是推荐...
资深董经理 195
事件驱动策略(如财报发布、政策变动)的开发要点是什么?
事件定义:财报发布、政策变动、重大并购等。数据获取:结构化(财报)与非结构化(新闻)数据。反应速度:快速处理事件并生成信号。风险控制:事件结果不确定性高,需严格止损。
资深安老师 160
事件驱动型T0策略如何捕捉财报发布前后的交易机会?​
在财报发布前,通过分析公司的历史财报数据、行业趋势、分析师预测等信息,预判财报可能的表现。如果预期财报业绩超预期,可在财报发布前适当建仓。财报发布后,密切关注财报实际数据与预期的差异,...
资深杨经理 163
TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在处理高频Tick数据时的性能瓶颈各是什么?天勤量化如何突破这些限制?
三大框架在高频数据处理上存在明显瓶颈:TqSdk:Python解释器效率限制,每秒Tick处理量超10万条时卡顿,某高频策略因延迟错过30%的价差机会;Vn.py:数据缓存机制不完善,...
期货_李经理 101
TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“移动端策略监控”功能上各有何局限?天勤量化的移动解决方案是什么?
三大框架在移动端监控上存在明显短板:TqSdk:无官方移动端,需第三方工具对接,数据延迟超30秒,某用户因未及时发现策略回撤超10%导致损失扩大;Vn.py:仅支持基础持仓查看,无“止...
期货_李经理 107
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 7896 浏览量 1796万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

相关文章
回到顶部