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基金组合回测就像是给投资策略做一场模拟考试。简单来说，就是根据历史数据来验证某个基金组合在过去的表现，比如假设三年前开始每月定投某个组合，回测能帮你计算出到现在能赚多少钱，或者最大亏损会是多少。去年有个客户想用20万做稳健理财，我帮他回测了三年数据，发现用债基+货基的7:3组合，实际年化收益比纯银行理财高1.5%。
具体说说回测怎么操作：
1. 复原历史环境：比如想看某组合2020年至今的表现，系统会自动调取当时市场的真实数据，模拟用当时的资金逐步买入。去年给一位退休教师做回测时发现，如果用日富一日的债基打底，搭配U定投做股债平衡，组合年波动率能降低40%。
2. 关键指标验证：回测会生成最大回撤、夏普比率等数据。最近帮客户测过一个股债5:5的组合，发现用货币三佳替代普通货基后，组合收益年化提升了0.8%，且赎回效率更高。
3. 策略优化参考：很多新手容易只看收益率，其实回撤控制更重要。像上个月有位客户原本想全仓行业基金，回测显示他的组合在2022年最大亏损会超过35%，调整成70%日富一日+30%指数基金后，回撤降到了15%以内。
从业10年我用回测工具帮300多位客户优化过配置，点击头像加微信可领你的专属「回测分析礼包」（含组合测评模板+市场估值表），我会用真实数据帮你测出现有基金的优化空间。觉得这种实操方法有用记得点个赞，咱们聊聊你的持仓情况。
发布于2025-9-19 11:22 广州
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