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投资组合风险计算公式，有谁知道告知一下?

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投资组合风险计算公式，有谁知道告知一下?

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助1.7万好评338 响应及时

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您好！投资组合风险计算公式是个复杂的数学模型，简单来说，就是通过计算组合中各资产的权重、标准差以及它们之间的相关性来评估整体风险。但这个公式对于普通投资者来说可能比较晦涩难懂，而且实际应用中还需要考虑很多因素，比如市场环境、宏观经济数据等。所以，我们盈米基金叩富团队更建议您通过下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，使用里面的风险评估工具来了解自己的投资组合风险。

投资决策确实需要个性化方案。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您量身定制专属的投资组合。同时，我们还会利用先进的量化模型和大数据分析技术，对市场进行实时监测和分析，及时调整投资组合，以降低风险、提高收益。

跟您说个例子：客户小李之前自己投资股票，由于缺乏专业知识和经验，投资组合风险较高，收益也不稳定。后来，他通过盈米基金叩富团队定制了投资组合，我们根据他的情况，配置了一定比例的股票基金、债券基金和货币基金，并通过量化模型对组合进行动态调整。经过一段时间的运作，小李的投资组合风险明显降低，收益也逐渐稳定。如果您也想了解如何降低投资组合风险，右上角加我微信，我将为您提供专业的投资建议和服务。

发布于2025-9-19 09:23

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资深宫经理基金

帮助7.9万好评8.7万从业7年

投资组合的风险通常用方差或标准差衡量，计算公式是这样的：

设投资组合包含 n 种资产，每种资产的投资比例为 w₁, w₂, …, wₙ ，每种资产的收益率标准差为 σ₁, σ₂, …, σₙ ，资产之间的协方差矩阵为 Cov(i, j) 。投资组合的方差（σₚ²）计算公式为：

σₚ² = ∑(i = 1 到 n) ∑(j = 1 到 n) wᵢ * wⱼ * Cov(i, j)

这里 Cov(i, j) 是资产 i 和资产 j 的协方差，如果 i = j ，Cov(i, j) 就是资产 i 的方差（即 σᵢ² ）。标准差（σₚ）就是方差的平方根。

不过，这个公式算起来挺复杂的，而且需要知道各种资产的收益率标准差和它们之间的协方差，这些数据获取和计算都不容易。对于普通人来说，自己去算投资组合风险不太现实。你可以用专业的金融分析软件或者咨询专业投资顾问来评估投资组合的风险。

盈米启明星APP就很不错，你可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521，里面有专业的工具和投研团队的分析，能帮你更好地了解投资组合风险。

投资市场复杂多变，不同的投资组合适合不同的人，如果你不知道怎么构建适合自己的投资组合，或者想了解更多投资风险评估的方法，右上角加我微信，我给你详细讲讲，我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验能帮到你。

发布于2025-9-19 09:23 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.5万好评2.4万从业8年

投资组合的风险计算可以通过分散程度和相关性来判断，最常用的是标准差（衡量整体波动幅度）和VaR（估算极端情况下的最大亏损）。比如你同时持有股票和债券基金，两品种涨跌趋势不同就能降低整体波动。

具体来说投资组合风险怎么算：
1. 分散效果看相关系数：比如沪深300指数基金和国债组合，二者相关系数为负时能有效对冲风险。去年有位客户同时配置日富一日债基和科技股基金，组合波动率比单买股票低了40%
2. 波动率用加权计算：假设你组合里有50%股票型基金（年化波动率20%）和50%货币三佳（波动率0.5%），组合波动率就不是简单的平均数，需要计算加权后的协方差矩阵（自己算太麻烦，我们有现成的测算工具）
3. 实战更关注最大回撤：最近有位客户用U定投每月自动投沪深300，但3月份市场下跌时触发了智能止盈，实际亏损比不设止损的账户少了18%。这说明风险控制不单是计算，更要会动态调整。

从业第10年，我给客户做账户诊断时发现，90%的人算不清这个公式反而容易错失机会。现在点我头像加微信，送你组合风险测评工具（含波动率速查表+20组实战配置案例）。解答有用记得点赞，咱们接着聊你的持仓情况该怎么优化。

发布于2025-9-19 09:24 广州

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资深刘经理基金

帮助7.2万好评4.5万从业10年

投资组合的风险通常用方差或标准差来衡量，对于由两种资产构成的投资组合，其方差计算公式为：

$\sigma_{p}^{2}=w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}$

其中：
- $\sigma_{p}^{2}$ 是投资组合的方差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}^{2}$ 和 $\sigma_{2}^{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的方差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间。

标准差 $\sigma_{p}$ 就是方差 $\sigma_{p}^{2}$ 的平方根。

如果是多种资产构成的投资组合，公式会更复杂一些，需要考虑每两种资产之间的相关系数和权重。

不过，自己计算投资组合风险比较繁琐，而且需要准确的数据。其实你可以借助专业的投资工具来完成，比如盈米启明星 APP，你在里面输入店铺码 6521，就能获取更便捷的投资分析和组合管理服务。

投资组合的构建和风险控制是个专业活，除了计算风险，还要考虑资产的配置、市场的变化等因素。要是你在投资方面有困惑，或者想让专业人士帮你规划投资组合，右上角加我微信，我来给你详细出出主意，还能分享一些实用的投资技巧和经验呢。

发布于2025-9-19 09:23 上海

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基金程老师基金

帮助3.4万好评1419 知无不言

您好！投资组合风险计算公式并不复杂，但理解起来可能需要一些金融知识基础。一般来说，投资组合的风险可以用标准差来衡量，公式为：
\[
\sigma_p = \sqrt{\sum_{i = 1}^{n} w_i^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i = 1}^{n - 1} \sum_{j = i + 1}^{n} w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j}
\]
其中，$\sigma_p$表示投资组合的标准差（即风险），$w_i$和$w_j$分别是资产$i$和资产$j$在投资组合中的权重，$\sigma_i$和$\sigma_j$分别是资产$i$和资产$j$的标准差，$\rho_{ij}$是资产$i$和资产$j$之间的相关系数。

这个公式看起来有点吓人，但其实它的含义很直观。它考虑了投资组合中每个资产的风险（标准差）、权重以及资产之间的相关性。资产之间的相关性越低，投资组合的风险就越低，这就是所谓的“分散投资”原理。

不过，要准确计算投资组合的风险，需要知道每个资产的标准差和相关系数，这对于普通投资者来说可能比较困难。而且，市场情况是不断变化的，这些参数也会随之变化，所以投资组合的风险也需要不断地进行调整和优化。

如果您想了解更多关于投资组合风险计算的知识，或者想让专业的投资顾问帮您优化投资组合，欢迎点击右上角加微信，我们将为您提供一对一的免费咨询服务。同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，查看我们为您量身定制的投资组合方案。

发布于2025-9-19 09:23

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