其次,别用市价单,多用限价单。市价单按当时市场最优价格成交,行情变化快时滑点大;限价单可自己设定价格,等价格到了再成交,能控制成本。
还有,控制交易规模。一次交易量大,冲击市场价格,滑点增加。小批量多次交易,能减少对市场的影响。
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发布于2025-9-10 16:36 杭州
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发布于2025-9-10 16:36 杭州
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ETF交易滑点控制:被忽视的隐形成本管理术
ETF交易滑点成本往往被低估,实则可能远超佣金支出,尤其在流动性不足的品种中。
降低ETF滑点的有效策略包括:
交易时间选择 - 避开开盘30分钟和收盘前15分钟的波动区间,选择10:30-14:00之间流动性相对稳定的时段交易
委托策略优化 - 对流动性充足的主流ETF(如沪深300ETF),可使用限价单而非市价单,价格设定在买一卖一之间;对冷门ETF,则应分批小额委托,避免一次性大单冲击市场
券商选择 - 优先选择交易系统延迟低、执行效率高的券商,如华泰证券、中信证券等,其交易系统对ETF大单拆分执行的智能化程度更高
流动性评估 - 交易前检查ETF的日均成交量和买卖盘口深度,一般日成交额低于1000万的ETF滑点风险显著增加。
ETF开户本身与普通股票账户无异,关键在于交易执行策略的优化。真正的ETF交易智慧不在于如何开户,而在于如何在实际交易中最小化这些隐形成本。
发布于2025-9-10 17:44 渭南
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