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遇到ETF同时出现折价和溢价率数值相近时，主要得看盘口买卖价的实际挂单价差。这种情况通常是买一和卖一报价差距大导致的，例如买一挂的折价3%，卖一挂的溢价3%，这时候要以成交可能性更高的价格作为实际参考。
具体这样判断更准：
1. 优先看基金实时参考净值（IOPV），比如芯片ETF显示的IOPV是2元，此时买一价1.94元（折价3%），卖一价2.06元（溢价3%），这说明当前实际成交要突破这个报价带才会有真实折溢价。
2. 观察挂单厚度，如果买一档有10万手而卖一档只有5手，这时折价更容易真实成交，因为卖方力量不足。
3. 结合市场情绪判断，比如遇到突发利好，即使当前显示折价，但如果买盘持续进场推高价格，最终实际成交会趋向溢价。最近有位客户做光伏ETF套利，就是根据这个原理抓住了折价转溢价的机会。
我在证券公司10年处理过200+起ETF套利案例，现在点击头像加我微信可以领取ETF实时折溢价监控工具，还能帮你定制套利策略。觉得这个判断方法实用的朋友记得点赞，随时找我交流实操细节。
发布于2025-9-9 16:14 广州
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