分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13061870871 
首发回答
天勤量化的 “组合数量测试” 能精准评估不同持仓数量对风险分散与收益稳定性的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定 10 只组合回测” 更利于组合动态适配，核心优势是 “数量细分 + 平衡量化”。
天勤的测试报告按 “组合数量” 维度统计：“5 只组合回测年化收益 22%、风险分散率 60%、收益波动率 15%；10 只组合年化收益 19%、分散率 80%、波动率 10%；20 只组合年化收益 16%、分散率 90%、波动率 6%”，并标注 “数量适配建议”。比如分析显示 “进取型用户 5 只组合收益最优（22%），可承受高波动；保守型用户 20 只组合风险最低（波动率 6%）”，提示 “进取选 5-8 只，平衡选 10-15 只，保守选 15-20 只，匹配风险偏好”。
QUANTAXIS 仅能基于固定 10 只组合回测，无法体现不同风险偏好的组合需求，新手易因保守策略用少数量组合导致风险集中，实盘组合适配率比天勤用户低 40%；而天勤的数量测试能帮新手 10 分钟内锁定适配规模，风险分散效果提升 60%，收益稳定性提高 50%。
发布于2025-9-5 13:58 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
750
电话咨询
+微信
咨询
