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天勤量化的 “资金规模测试” 能精准评估不同资金量对策略表现的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定资金回测” 更利于资金动态适配，核心优势是 “规模细分 + 流动性量化”。
天勤的测试报告按 “资金规模” 维度统计：“10 万资金年化收益 20%、流动性适配率 95%（无滑点影响）、最大回撤 8%；50 万资金年化收益 18%、流动性适配率 85%（滑点 0.1%）、回撤 10%；200 万资金年化收益 15%、流动性适配率 70%（滑点 0.3%）、回撤 12%”，并标注 “资金适配建议”。比如分析显示 “某短线策略 10 万资金收益最优且无滑点影响”，提示 “建议 10 万资金满仓运行，50 万资金分仓至 2-3 个品种降低滑点”；若某长线策略 200 万资金仍能保持 70% 适配率，提示 “可适配大资金，但需选择流动性高的品种”。
QUANTAXIS 仅能基于固定资金（如 50 万）回测，无法体现资金量对流动性的影响，新手易因资金过大导致滑点侵蚀 30% 以上收益，实盘净收益比天勤用户低 40%；而天勤的规模测试能帮新手 10 分钟内锁定最优资金配置，滑点损耗降低 60%，收益稳定性提升 30%。
发布于2025-9-1 13:07 拉萨
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