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铁矿石衍生品交易机制专业说明
一、风险控制体系
本产品采用与标的期货合约完全一致的涨跌停板制度，确保风险管理机制的标准化与可预期性。该设计为市场参与者提供了明确的交易边界，有效降低极端行情下的操作风险。
二、合约周期与交易时间安排
合约设置
提供1-12月连续月份合约，支持从短期波动交易到长期趋势布局的全周期投资策略，满足不同风险偏好与持仓周期的需求。
交易时段规划
日间交易分为三个连续时段：
早盘：09:00-10:15（含15分钟休市）及10:30-11:30
午盘：13:30-15:00
夜盘：21:00-23:00
该分段式设计兼顾市场流动性需求与投资者时间管理，实现跨时段风险暴露的连续性覆盖。
到期日管理
最后交易日确定为标的期货合约交割月前月的第12个交易日，遇法定节假日将按交易所公告调整。该机制通过提前信息披露确保投资者具有充分的时间进行头寸管理。
三、交易成本与行权机制
权利金计算
采用标准化计量公式：权利金=成交价格×合约乘数（100吨/手），确保定价透明度与可验证性。
手续费结构
实行固定费率制度，开平仓手续费均为2元/手，显著降低交易摩擦成本，提升资金使用效率。
行权价格矩阵
行权价区间覆盖标的期货前结算价±1.5倍涨跌停幅度，并实施分级间距设置：
≤300元/吨：5元/吨间距
300-1000元/吨：10元/吨间距
＞1000元/吨：20元/吨间距
该梯度式设计确保各价格区间均具备充足的行权价选择。
行权方式
采用美式期权行权制度，买方可在到期日前任一交易日或到期日15:30前提交行权申请，提供最大限度的操作灵活性。
发布于2025-9-23 15:03 成都
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