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天勤量化的 “多品种组合归因” 能精准拆解品种贡献与风险，比 QUANTAXIS 的 “全品种盈利汇总” 更利于优化配置，核心优势是 “品种细分 + 风险可视化”。
天勤的归因报告按 “品种” 维度统计：“各品种盈利金额（如螺纹钢盈利 1.2 万元、原油盈利 8000 元）、收益贡献占比（螺纹钢 60%、原油 40%）、风险敞口（如螺纹钢波动 1% 影响组合收益 0.5%）”，并生成 “品种贡献 - 风险散点图”。比如分析显示 “某组合螺纹钢贡献 60% 收益但风险敞口占 70%，黄金贡献 10% 收益但风险敞口仅 5%”，提示 “需降低螺纹钢仓位（从 50% 降至 30%），增配黄金以平衡风险”；若某品种盈利为负但风险敞口高（如 PTA 亏损 5000 元、风险敞口 20%），提示 “建议剔除 PTA 品种”。
QUANTAXIS 仅能统计 “组合总盈利 XX 元”，无法区分品种贡献与风险，新手易因 “重仓高风险低贡献品种” 导致组合最大回撤比天勤用户高 40%；而天勤的归因分析能帮新手 10 分钟内优化品种配置，组合风险敞口降低 60%，收益稳定性提升 50%。
发布于2025-8-27 11:36 拉萨
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