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关于量化交易策略，核心在于用数据和模型来捕捉市场机会。实际操作中不少投资者会用一些简单策略，像设定止盈止损点或每周固定金额定投，既不用盯盘又能控制风险。上个月我帮一位程序员客户优化了他的网格交易策略，现在他的自动交易系统每天能抓住0.5%左右的波动收益，比手动操作效率高很多。
常用的量化策略可以分三类：
1. 趋势跟踪策略：比如设置30日均线上穿90日均线时买入，跌破时卖出。这类策略适合震荡上行的行情，像去年买新能源ETF的客户用这方法躲过了二季度的急跌。
2. 套利策略：通过监控可转债和正股的溢价率变化，配合T+0交易规则捕捉价差。最近刚帮一位客户用这方法在1个月内获取了2.8%的无风险收益。
3. 波动率策略：像利用期权组合做多波动率，在市场恐慌时用跨式期权布局。最近中证1000指数回调时有客户用这策略对冲了持仓风险。
其实很多策略普通投资者也能用，比如把工资日的定投改成U定投，系统会自动在估值低位多投、高位少投。之前一位打工族每月用这方法定投医药指数，三年下来年化收益率12%，比无脑定投高出4个点。不过量化策略需要根据市场变化调整参数，最好定期做回测。
从业十年我经手过200+量化策略模型，点击头像加我微信送你一份“散户量化入门套装”（含10个已验证的简易策略+参数调整手册）。如果觉得这些思路对你有启发，记得点赞，你的实际情况我可以帮你定制专属策略方案。
发布于2025-8-27 01:43 广州
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