开发量化软件确实有很多隐藏关卡要过,之前碰到过不少客户踩坑。去年帮北京的程序员老张解决过策略滑点问题,他自研的网格交易模型在实盘时总是少赚5%收益,最后发现是回测时用的简化数据粒度不够,后来改用专业接口重新优化参数,收益率直接上了一个台阶。有什么具体问题咱们可以展开聊聊?
做量化系统容易踩的三大坑:
1、数据质量不过关:很多朋友用网上免费数据导致回测失真,比如股票除权数据缺失,就会导致历史回测结果比实际高20%以上。之前广州客户小林用wind接口清洗数据后,策略年化波动率从35%降到了22%。
2、策略实盘失效:有个客户用沪深300指数做趋势跟踪,模拟盘盈利40%,实盘却亏损。后来发现是没考虑冲击成本,单笔交易超过50万元就会显著影响价格,调整成小单拆解算法后问题就解决了。
3、交易链路延迟:深圳的量化团队自研系统时,订单传输比主流券商系统慢0.3秒,高频套利策略根本跑不起来,通过我们提供的极速柜台方案才达到6微秒级响应。
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发布于2025-8-21 19:30 广州



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